터틀 트레이딩 규칙과 성과 그리고 장점과 단점

터틀 트레이딩 규칙과 성과 그리고 장점과 단점

터틀 트레이딩(Turtle Trading)은 유명한 트레이더 리처드 데니스와 윌리엄 에크하르트가 개발한 거래 전략입니다. 이 전략은 금융 시장에서 장기적인 성과를 거둘 수 있는 전략으로 유명합니다. 

 

오늘은 터틀 트레이딩의 규칙과 장단점 그리고 실제 규칙의 적용에 대해서 알아보겠습니다.

 

1. 터틀 트레이딩의 기본규칙 

 

터틀 트레이딩의 기본규칙은 제시 리버모어, 천장팅, 마크 미너비니 같은 다른 투자의 대가들이 주장하는 추세 추종전략과 매우 비슷하다고 보시면 됩니다. 가장 핵심이 되는 기본규칙을 정리했습니다. 

▶ 오르는 주식이 계속 오르고 떨어지는 주식은 떨어지는 추세를 중요시해야 합니다.
한번 주식이 상승 추세를 타면 비교적 오랜 기간 상승하고 하락추세를 타면 비교적 오랜 기간 하락을 하므로 그 추세를 윈드서핑하듯이 이용하시는 겁니다.

▶ 수익은 최대한 길게 유지를 하고 손실은 가급적 짧게 해야 합니다.
추세를 이용해 주식이 한번 상승을 하면 섣불리 5~10%의 적은 이익에 만족하지 않고 그 추세가 꺾이지 않는 한 수익을 최대한 길게 유지하고, 뜻하는 상승추세를 보이지 않고 손절선을 이탈할 경우 추후 그 종목이 상승할지라도 아무런 미련도 같지 않고 재빠른 손절로 대응합니다.

▶ 하루라도 주식을 사고 팔지 안으면 안 될 것 같은 주식 매매 중독에서 벗어나야 합니다.
매수 조건에 부합하는 종목이 나타나지 않는다면 억지로 트레이딩을 하지 않고 조건에 부합하는 종목이 나타날 때까지 참고 기다리는 것도 투자 전략입니다. 마치 낚시꾼이 낚싯대를 드리우고 때를 기다리는 것처럼 함부로 매매시장에 뛰어들지는 않고 기다리는 연습도 필요합니다.

▶ 버는 것보다 잃지 않는 것이 더 중요하므로 자금관리 및 계좌관리를 해야 합니다.
자금 관리의 기준은 개인마다 다르지만 일반적으로 한번 매매 시 절대로 총계좌의 2% 이상의 손실은 피해야 합니다. 

 

그래서 총자금의 10%를 이용해 한 종목을 매수했다면, 손절라인은 -20%까지 기다릴 수 있지만, 그 이하로 추세가 떨어지면 향후 그 주식이 올라갈 가능성이 있더라도 일단은 손절을 하고 추후 상승여력이 보인다면 그때 재매수를 하셔야 합니다.

 

이렇게 한 번의 매매로 절대 계좌의 2% 이상의 손실을 막으며 한 달 총계좌의 손실은 6%로 한정하세요.

 

그달의 계좌 총손실이 6%를 넘는 순간 손해를 복구하려 하지 말고 그달은 모든 매매를 중지하는 거죠. 이 부분은 천장팅도 매우 강조하고 있는 부분입니다.

 

2. 터틀 트레이딩의 세부규칙 

터틀 트레이딩은 장기적인 성과를 거둘 수 있는 전략으로 유명합니다. 이 전략은 다음과 같은 세부 규칙을 따릅니다:

▶ 시장 진입: 터틀 트레이딩은 시장의 상승 또는 하락 추세에 진입하는 전략입니다. 상승 추세에서는 고점을 돌파한 가격에 진입하고, 하락 추세에서는 저점을 돌파한 가격에 진입합니다.

▶  포지션 크기: 터틀 트레이딩은 포지션 크기를 정하는데, 이는 투자자의 자본과 리스크 관리를 고려하여 결정됩니다. 일반적으로 투자자의 자본에 대한 일정 비율을 포지션 크기로 설정합니다.

▶ 진입 신호: 터틀 트레이딩은 돌파 전략을 사용합니다. 상승 추세에서는 고점을 돌파한 가격에 매수 진입하고, 하락 추세에서는 저점을 돌파한 가격에 매도 진입합니다.

▶ 이동평균선: 터틀 트레이딩에서는 이동평균선을 사용하여 추세를 확인합니다. 일반적으로 20일 이동평균선과 55일 이동평균선을 사용합니다. 가격이 이동평균선 위에 있을 때는 상승 추세로 간주하고, 아래에 있을 때는 하락 추세로 간주합니다.

▶ 익절과 손절: 터틀 트레이딩은 익절과 손절을 엄격하게 관리합니다. 일정한 익절 목표와 손절 기준을 설정하여 포지션을 종료합니다. 이를 통해 손실을 최소화하고 이익을 극대화합니다.

터틀 트레이딩은 시장의 추세를 따라가는 전략으로, 트렌드 팔로잉 전략에 속합니다. 이 전략은 감정적인 요소를 배제하고 체계적으로 거래를 진행함으로써 장기적인 성과를 얻을 수 있는 것으로 알려져 있습니다.

 

3. 터틀트레이딩의 단점

▶ 지연된 진입 신호: 터틀 트레이딩 전략은 이동평균선을 사용하여 종목을 선정합니다. 이동평균선은 과거 데이터를 기반으로 계산되기 때문에 현재 시장 상황을 반영하지 못할 수 있습니다. 따라서, 이 전략은 종종 지연된 진입 신호를 발생시키기도 합니다.

▶ 고정된 거래 규칙: 터틀 트레이딩 전략은 매우 엄격한 거래 규칙을 가지고 있습니다. 이 규칙들은 거래를 보호하고 안정성을 유지하는 데 도움을 줍니다. 그러나, 이러한 고정된 거래 규칙은 시장의 변화나 개별적인 종목의 특성을 고려하지 않는 단점이 있습니다.

▶ 이전 성과에 대한 의존: 터틀 트레이딩 전략은 이전의 성과에 기초하여 개발되었습니다. 이전의 성과가 좋다고 해서 미래의 성과가 반드시 좋을 것이라는 보장은 없습니다. 또한, 시장의 상황이나 조건이 변화하면 이전의 성과를 따라가지 못할 수 있습니다.

▶ 상황에 따른 적응력 부족: 터틀 트레이딩 전략은 상황에 따른 적응력이 부족합니다. 예를 들어, 급격한 시장 변동이 발생할 경우에도 고정된 거래 규칙을 따르게 됩니다. 따라서, 이 전략을 사용하는 투자자는 상황을 지속적으로 모니터링하고 필요에 따라 전략을 수정해야 합니다.

어떤 전략이더라도 주식시장에 100%란 절대적으로 맞는 전략은 없습니다. 터틀트레이딩은 기본적으로 중단기적 돌파 매매를 기본 바탕으로 합니다.

 

그래서 철저한 손절로 대응하지 못하면 고점에서 물려 큰 손해를 입을 수 있는 전략이므로 손절라인 도달 시 반드시 감정을 배제하고 기계처럼 손절대응하지 않으면 자칫 큰 손해를 볼 수 있으며 철저한 자금 및 계좌관리를 규칙에 따라 지켜야 합니다.

 

그리고 책을 한번 꼭 읽어보시기를 추천드립니다. 아무래도 전략을 정리했지만 저자가 전하려는 바와 구체적인 전략들은 책을 한번 읽어보시면 확실히 느낌이 오실겁니다.